Veranstaltungsdetailseite

V-038988: Verantwortung zur Überwachung der Spezialfondsmandate

Zeitraum:
13.05.2019 - 13.05.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-038988

Preis:

440 € Standardpreisgruppe
390 € OSV / SGVSH

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Den Teilnehmern soll die Möglichkeit gegeben werden, durch diesen Workshop eine bessere Überwachung ihrer Spezialfondsmandate zu erreichen.

Als Einstieg in das Thema wird das normale Reporting eines Spezialfonds besprochen. Ein Schwerpunkt des Workshops wird sein, welche Überwachungsinstrumente beim Kapitalgeber implementiert werden müssen, um eine sinnvolle Überwachung des Spezialfonds zu gewährleisten. Hierbei werden die Möglichkeiten zur Performancemessung besprochen und bewertet. Außerdem lernen die Teilnehmer wichtige Bewertungsgrößen kennen mit denen eine Beurteilung des Sepzialfonds relativ einfach möglich ist. Abschließend wird diskutiert, welche Maßnahmen aus der Überwachung abgeleitet werden können, um sinnvoll in das Management des Spezialfonds einzugreifen, damit in kritischen Situationen eine Schadensbegrenzung erreicht werden kann.

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Handel, Controlling, Abwicklung, Kontrolle bzw. Revision von verzinslichen Wertpapieren im Depot A der Sparkasse betraut sind sowie an qualifizierte Anlage- und Vermögensberater. Erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den genannten Bereichen dient es zur Aktualisierung bereits vorhandenen Wissens.

Inhalt:

Reporting des Spezialfondsmandats

  • Klassisches Reporting
  • Modernes Reporting

Überwachung des Spezialfondsmandats

  • Einführung in die Performancemessung
    - Eindimensionale Performancemessung
    - Zweidimensionale Performancemessung
  • Kennzahlen zur Überwachung
    - Ist-Rendite versus Soll-Rendite
    - Ist-Risiko versus Soll-Risiko
    - Risikodiversifikationspotentialmessung
    - Tracking-Error
    - Sharpe-Ratio
    - Information-Ratio
    - Drawdown

Ableitung von Steuerungsfunktionen aus der Überwachung

  • Steuerungen zur Ertragsverbesserung
  • Steuerungen zur Risikoverbesserung