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V-038989: Bondresearch KOMPAKT

Zeitraum:
13.06.2019 - 14.06.2019  

Ort:
Kongresshotel Potsdam (Potsdam)

Veranstaltungs ID:
V-038989

Preis:

880 € Standardpreisgruppe
750 € OSV / SGVSH

Dozenten:
Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmer erhalten fundierte Kenntnisse über die für das Risikomanagement relevanten finanzmathematischen Grundlagen und Risiko- bzw. Sensitivitätskennzahlen. Sie erhalten einen Überblick über die unterschiedlichen Wertpapierarten und deren Beurteilung unter dem Blickwinkel der aktuellen Kapitalmarktsituation. Die Teilnehmer werden mit verschiedenen Portfoliomanagement-Strategien im Fixed Income Bereich vertraut bemacht und in die Lage versetzt, diese bei unterschiedlichen Zinsszenarien richtig anzuwenden.

Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit Handel, Controlling, Abwicklung, Kontrolle bzw. Revision von verzinslichen Wertpapieren im Depot A der Sparkasse betraut sind, sowie an qualifizierte Anlage- und Vermögensberater.

Erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dient es zur Aktualisierung bereits vorhandenen Wissens.

Inhalt:
  • Aktuelle Kapitalmarktsituation und deren Einfluss auf die Bondmärkte
  • Überblick festverzinslicher Wertpapiere (Staatsanleihen, Covered Bonds, Corporate Bonds etc.) unter den aktuellen Marktgegebenheiten
  • Warum klassische Rendite als Entscheidungskriterium für Sparkassen falsch und Asset Swap Pricing richtig ist!
  • Sensitivitäts- und Risikokennzahlen (Duration, Modified Duration, PVBP, Convexität, VaR) - Berechnung und praktische Anwendung
  • Duration Steuerung und Total-/Horizon-Return Management - Kalkulation und Anwendung bei verschiedenen Zins-Prognosen
  • Performance-Messung (Sharp-Ratio, Information-Ratio, Tracking Error)
  • Überwachung der Managementqualität von Spezialfonds Strategische Asset Allocation - Sinn oder Unsinn?