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Die TeilnehmerInnen erhalten einen fundierten Überblick über das durch die Harmonisierung auf europäischer Ebene angepasste Aufsichtsrecht.

Bitte beachten Sie:

Es handelt sich um ein Grundlagen-/Überblicksseminar, es geht folglich nicht um die vertiefende Darstellung spezieller Themen!

Fachkräfte aus den Bereichen Eigenhandel, Depot-A, Abwicklung und Kontrolle, Treasury, Gesamtbanksteuerung und Revision

Eigenkapitalanforderungen

• Eigenkapitaldefinition nach CRR
  
  
• Ermittlung der Adressenausfallrisiken
  
  • Der Kreditrisikostandardansatz (KSA); Ausblick: Änderungen im neuen KSA
  • Ermittlung der Adressenausfallrisiken im IRB – ein Überblick

• Überblick über die Bestimmung der Marktpreisrisiken gemäß CRR
  
  
• Unterlegung der operationellen Risiken mit Eigenmitteln gemäß CRR
  
  • Basisindikatoransatz und Standardansatz
  • Der geplante Standardised Measurement Approach (SMA) für operationelle Risiken: ein Überblick

Liquiditätsanforderungen

• Funktionsweise der Liquiditätsverordnung (LiqV)
• Ermittlung der Liquiditätskennzahlen nach CRR

Anforderungen an das Kreditgeschäft

• Kreditnehmer- und Risikoeinheiten
• Großkrediteregelungen

Mindestanforderungen an das Risikomanagement(MaRisk)

• Allgemeine Anforderungen
• Besondere Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation
• Grundideen des ICAAP - Anforderungen an die Risikosteuerungs und –controllingprozesse
• Der europäische SREP – Implikationen für nicht systemrelevante Institute (LSI)