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V-058541: Grundlagenkurs: Kreditentscheidungen im Depot A sicher treffen

Zeitraum:
05.09.2022 - 05.09.2022  

Ort:
GoToMeeting (Online - Bitte beachten Sie die separaten Hinweise.)

Veranstaltungs ID:
V-058541

Preis:

590 € Standardpreisgruppe
490 € OSV / SGVSH

Ziel der Veranstaltung:

Die Teilnehmenden erhalten alle wesentlichen Grundlagenkenntnisse, um Geschäfte im Depot A-Bestand einer Sparkasse sachgerecht votieren zu können.

Zielgruppe:

Das Grundlagenseminar richtet sich an alle Mitarbeitende, die sich mit dem Kreditvotum im Depot A beschäftigen sowie an Händler im Depot A-Geschäft.

Wir empfehlen eine zeitgleiche Teilnahme von Händlern und Marktfolgemitarbeitenden eines Hauses.

Ein Aufbaukurs wird am Folgetag angeboten.

Inhalt:

Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses

  • Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
  • Verwendung externer Bonitätseinschätzungen: Wie kann eine eigenständige Überprüfung im Sinne der MaRisk BTO 1.2 Tz 6 wirksam erfolgen?
  • Aufsichtsrechtliche Erwartungshaltung sicher umsetzen:
  • Jedes Investment fordert eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung
  • Bei Handelsgeschäften sind für Limitfestlegungen gem. BTO 1.1 Tzn. 2 und 3 MaRisk zwei übereinstimmende Voten aus Markt und Marktfolge notwendig
  • Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury:
     - Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
     - Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
  • Ausgelagerte Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen entsprechen

Kreditentscheidung bei Industrie- und Schwellenländern, Supranationals und Agencies

  • Maßgebliche Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
  • Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder
  • Besondere Anforderungen an das Votum bei Supras und Agencies,

Kreditentscheidung bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs

  • Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
  • Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung?
  • Kreditprozessuale Anforderungen bei Neuemissionen

Kreditentscheidung bei Banken & Co.

  • Bonitäts-Analyse bei Banken: Welche Kennzahlen können sinnvoll eingesetzt werden?
  • Wie sicher sind Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe?
  • Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen
  • Kreditprozessuale Anforderungen bei der Limitvergabe für HoldCo und OpCo
Hinweise:

Das online-Seminar findet über die Plattform GoToMeeting statt.

Dozent:
Achim Schulz, S&P Unternehmensberatung