Das Webinar wird mit Webex durchgeführt. Nähere Informationen erhalten Sie mit der Einladung.
Das Webinar wird aus Datenschutzgründen nicht aufgezeichnet.
Die Teilnehmerunterlagen werden wieder im FI-Teamroom zum Flächenrollout zur Verfügung gestellt.
Voraussetzungen:
- Zur Berechnung der ökonomischen RTF sind die Ergebnisse der zuliefernden Verfahren (insbesondere CPV R5.91, IDH-MPR (inkl. Immobilienpreisrisiko), IDH-LQR (RKR) und OpRisk Schätzverfahren) zum Stichtag notwendig. Fehlende Werte werden durch den Wert 0 in IDH-GBS ersetzt.
- Zum ersten Stichtag stehen erste Simulationen aus MPR/LQR/CPV/OpRisk zur Verfügung. Auf Basis dieser Werte wird mit der Plausibilisierung des Risikodeckungspotenzials begonnen.
- Vorausgesetzt wird die Kenntnis der Inhalte des SR Praxisleitfadens Neue RTF (Meine SR, ID 16373) und des RTF-Leitfadens der Bankenaufsicht.
- Die Inhalte zur Risikoinventur in der neuen RTF werden in einem Tutorial bereitgestellt.
- Verschiedenste Rolloutunterlagen finden Sie unter "Meine SR" im Thema "Rollout Banksteuerung"
Verpflichtende Tutorials zur Anwendung IDH-GBS, die vor der Schulung bearbeitet sein sollen, bestehen nicht.
Kein Schulungsgegenstand ist die Parametrisierung der Verfahren außerhalb von GBS (CPV, IDH-MPR, IDH-LQR (RKR), OpRisk, etc.) und die Plausibilisierung der dort erzeugten Risikowerte oder RDP-Bestandteile. Dies ist Inhalt der Schulungen / Kommunikationsunterlagen zu den Verfahren der Risikoarten und Aufgabe der Verantwortlichen für die einzelnen Risikoarten. Auch die Abbildung ökonomischer Stresstests wird in einer separaten Anwenderschulung geschult.
Weitere Schulungstermine:
- 29.08.2022 & 30.08.2022 / Sparkassenakademie Bayern (Bitte beachten Sie, dass die Sparkassenakademie Bayern vom 08. August 2022 bis einschließlich 26. August 2022 im Betriebsurlaub ist. Der Anmeldeschluss ist der 22. Juli 2022. Vielen Dank für Ihr Verständnis.)
- 31.08.2022 / Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz