Veranstaltungsdetailseite

Die Teilnehmenden erhalten alle wesentlichen Grundlagenkenntnisse, um Geschäfte im Depot A-Bestand einer Sparkasse sachgerecht votieren zu können.

Das Grundlagenseminar richtet sich an alle Mitarbeitende, die sich mit dem Kreditvotum im Depot A beschäftigen sowie an Händlerim  Depot A-Geschäft.

Wir empfehlen eine zeitgleiche Teilnahme von Händlern und Marktfolgemitarbeitenden eines Hauses.

Ein Aufbaukurs wird am Folgetag angeboten.

Aufbau eines MaRisk-konformen Kreditentscheidungsprozesses

• Leitlinien zur Begrenzung von Haftungsrisiken im Depot A
• Verwendung externer Bonitätseinschätzungen: Wie kann eine eigenständige Überprüfung im Sinne der MaRisk BTO 1.2 Tz 6 wirksam erfolgen?
• Aufsichtsrechtliche Erwartungshaltung sicher umsetzen:
• Jedes Investment fordert eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung
• Bei Handelsgeschäften sind für Limitfestlegungen gem. BTO 1.1 Tzn. 2 und 3 MaRisk zwei übereinstimmende Voten aus Markt und Marktfolge notwendig
• Prozessablauf und Schnittstellen zwischen Kredit-Marktfolge und Treasury:
   - Laufende Bonitätsüberwachung und Spreadanalyse im Depot A
   - Aufsichtsrechtliche Erleichterungen bei der Votierung gezielt nutzen
• Ausgelagerte Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen entsprechen

Kreditentscheidung bei Industrie- und Schwellenländern, Supranationals und Agencies

• Maßgebliche Bonitäts-Kennziffern für die Analyse und Votierung?
• Aufbau von Kennzahlen- und Ratingreports für ausgewählte Länder
• Besondere Anforderungen an das Votum bei Supras und Agencies,

Kreditentscheidung bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Aktien und CLNs

• Ratingprozess bei Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen und Aktien
• Welche Bonitäts-Kennziffern stehen der Marktfolge bei der Votierung zur Verfügung?
• Kreditprozessuale Anforderungen bei Neuemissionen

Kreditentscheidung bei Banken & Co.

• Bonitäts-Analyse bei Banken: Welche Kennzahlen können sinnvoll eingesetzt werden?
• Wie sicher sind Anleihen, Covered Bonds und klassische Pfandbriefe?
• Beurteilung des Deckungsstocks bei Pfandbriefen
• Kreditprozessuale Anforderungen bei der Limitvergabe für HoldCo und OpCo

Dozent:
Achim Schulz, S & P Unternehmerforum