Überblick über die Mindestanforderungen
- Wesentliche Inhalte
- aktuelle Neuerungen bei den MaRisk und Prüfungserfahrungen
- Öffnungsklauseln und Erleichterungen der BaFin bezüglich des Risikocontrollings
- Aufbauorganisation und Risikocontrolling-Funktion
Risiken
- Risikotragfähigkeitskonzeption
- Kapitalplanungsprozess
- BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit
- Messung von Marktrisiken und Adressenausfallrisiken
- Anrechnung der Risiken auf Limite
- Eingliederung in die Gesamtbanksteuerung
- Behandlung von Liquiditätsrisiken und operationellen Risiken
Wesentliche Aufgaben des Risikocontrollings
- Verantwortlichkeit für das Reporting
- Überwachung der Limite
- Stresstests
- Verfahren für das Backtesting/ Rückvergleich
- Methodenprüfung/Validierung
- Dokumentation
- Qualifikation von Mitarbeitern im Risikocontrolling
Berichtswesen
- Generelle Anforderungen an das Reporting
- tägliches Reportingund turnusmäßiges Reporting
- Verantwortlichkeiten des Überwachungsvorstands
- Ad hoc Berichtspflichten
Weitere Risikocontrolling-nahe MaRisk-Anforderungen
- Geschäfts-und Risikostrategie
- Einführung neuer Produkte und neuer Märkte