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Durch das geänderte Kundenverhalten im aktuellen Niedrigzinsumfeld steigen die Anforderungen an die Steuerung der Zinsänderungsrisiken und des Zinsüberschusses einer Sparkasse. In diesem Expertenworkshop werden daher die Einsatzmöglichkeiten von Swaptions in der Gesamtbanksteuerung, insbesondere zur Absicherung von impliziten Kundenoptionen aus langfristigen Kreditverträgen („BGB-Optionen"), vorgestellt. Auch weitere Einsatzmöglichkeiten werden aufgezeigt.

Neben der technischen Abbildung in den Standardsystemen wird auch ein standardisiertes Vorgehen zur MaRisk-konformen Einführung als neues Produkt (NPP) aufgezeigt. Darüber hinaus erfolgt eine Abgrenzung von Swaptions zu anderen derivativen Finanzinstrumenten in der Gesamtbanksteuerung.

Die Teilnehmer*innen profitieren im Workshop vom Austausch mit Expert*innen und sind über die aktuellen Entwicklungen im Bereich des Einsatzes von Derivaten in der Gesamtbanksteuerung und der Behandlung von Risiken aus impliziten Kundenoptionen informiert.

Das Seminar eignet sich für erfahrene Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Risikocontrolling und Treasury. Es werden Kenntnisse zu impliziten Kundenoptionen und im Bereich derivativer Finanzinstrumenten sowie zu SimCorp Dimension vorausgesetzt.

• Aktuelle Einflussfaktoren auf das Zinsänderungsrisiko einer Sparkasse

1. Geänderte Laufzeitenstruktur in den Standardprodukten
2. Swaptions als mögliches Absicherungsinstrument

• Technische Abbildung von Swaptions und Simulation der Maßnahmen

• Einordnung von Swaptions in den aktuellen aufsichtsrechtlichen Kontext (u. a. EMIR)

• MaRisk-konforme Produkteinführung (NPP)

• Ausblick (u. a. Auswirkung der veränderten Rahmenbedingungen)