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Die Teilnehmenden dieses Seminars lernen die unterschiedlichen Möglichkeiten der Prüfung der Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) kennen. Sie können Verfahrensweisen zur Festlegung von Bandbreiten anwenden. Im Seminar werden die für die wichtigsten gehandelten Produkte relevanten Bandbreiten sowie die Parameter für ihre Festlegung diskutiert.

Fachkräfte aus den Bereichen Eigenhandel, Depot-A, Abwicklung und Kontrolle, Treasury, Gesamtbanksteuerung und Revision

Organisation der Marktgerechtigkeitsprüfung
Bewertungsmöglichkeiten

• Preis- und Renditebasierte Bewertung
• Bewertung über Barwert
• Bewertung über implizite Volatilität Ermittlung von Bandbreiten
• Zeitreihenanalyse
• Geld-Brief-Spannen in der Marktbeobachtung
• Marktusancen
• Vergleichsdaten aus verwandten Märkten

Marktgerechtigkeitsprüfung klassischer Instrumente

• Tagesgeld und Termingelder
• Staatsanleihen
• Jumbo-Pfandbriefe
• Pfandbriefe
• Euro-Auslandsanleihen
• Investmentanteile
• Aktien
• Devisen

Marktgerechtigkeitsprüfung für die wichtigsten Derivate

• Zins-Swaps
• Caps und Floors
• Swaptions
• Devisen-Termingeschäfte
• Devisen-Optionsgeschäfte