In diesem Praxisaustausch diskutieren Sie mit Expertinnen und Experten über spezielle Fragestellungen des variablen Geschäfts. Aufgrund der Aktualität in den Sparkassen liegt der Fokus auf der Festlegung der Mischungsverhältnisse. Dabei werden Schwerpunkte in der strategischen Beleuchtung des variablen Geschäfts gesetzt. In der Veranstaltung werden fachlich-methodische Informationen mit Hinweisen zur technischen Umsetzung in den Anwendungen der Finanz Informatik verknüpft.
Agenda:
Grundsätzliches Vorgehen
- Prozess zur Festlegung von MV
- Verantwortlichkeit für die Festlegung
- Berücksichtigung der Kapitalbindung
- Produktstrategie
- Produktunterscheidung (u. a. Relevanz)
- Abbildungsmethoden (Sockel – Staffel – Stufe)
- Berücksichtigung von Profianlegern
- Sockeldisposition (Vor-/Nachteile) vs. Misch-Mischungsverhältnisse
Analyse der Kapitalbindung (caballito)
- Vergangenheits- und Zukunftsanalyse
- Methodiken zur Ermittlung Sockelvolumen
o Finanzmarktkrise 2007 (bzw. langfristige Volumenskalierung)
o Volumen letztmaliger Zinszahlung
o Hybrides Modell
o Portfoliogranularität
o Exkurs: SR-Vorgehen gemäß Schulungsunterlage
Analyse, Ableitung und Festlegung (Zins-)MV (ZA AVG)
- Vergleich Marge – Produktzins (Historie und Planungshorizont)
- Zinselastizitäten/Zinsreagibilität
- Blick ins System (z.B. Vorschlag MV Voraussetzung: ZA mit Produktzins; segmentspezifisch, Gesamtbetrachtung)
- Gesamtwürdigung/durchschnittliche Duration
Berücksichtigung und Auswirkung in der Steuerung
- Risikomanagement (MPR, RKR, GBS VMU, BFA3, GBS ökon. RDP)
- Vertriebscontrolling / Zinsergebnisspaltung
- Periodische Ausgleichszahlungen
Aktuelle Fragestellungen und Erörterung der vorab eingereichten Fragen
015155705104
030 2069 2902
